デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
通 貨 関 連 (単位 百万円:未満切捨)
区 分
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種 類
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当期(平成11年3月31日現在)
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前期(平成10年3月31日現在)
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契 約 額 等
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時 価
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評価損益
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契 約 額 等
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時 価
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評価損益
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うち1年超
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うち1年超
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市場取
引以外
の取引 |
為替予約取引
売 建
米 ド ル
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10,794
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-
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10,826
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△ 32
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3,014
|
-
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3,116
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△ 102
|
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10,794
|
-
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10,826
|
△ 32
|
3,014
|
-
|
3,116
|
△ 102
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(注)時価の算定方法
当期の時価は先物相場を使用しております。
金 利 関 連 (単位 百万円:未満切捨)
区
分
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種 類
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当期(平成11年3月31日現在)
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前期(平成10年3月31日現在)
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契 約 額 等
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時 価
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評価損益
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契 約 額 等
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時 価
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評価損益
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うち1年超
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うち1年超
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市
場
取
引
以
外
の
取
引 |
スワップ取引 |
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受取固定・支払変動
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23,100
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23,100
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997
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997
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19,000
|
9,000
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817
|
817
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受取変動・支払固定
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38,000
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38,000
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△ 775
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△ 775
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22,000
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12,000
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△ 860
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△ 860
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受取変動・支払変動
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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オプション取引 |
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キ ャ ッ プ
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56,000
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56,000
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△ 507
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△ 507
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55,000
|
55,000
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△ 800
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△ 800
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合 計
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117,100
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117,100
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△ 286
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△ 286
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96,000
|
76,000
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△ 843
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△ 843
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(注)時価の算定方法
時価及び評価損益は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております.
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